Online Dokumentation

Version 3.5
Last Update: 10.06.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Systemvoraussetzungen

  • läuft unter Windows, Linux und MacOS, da Java basiert ist das Programm ggf. auch auf anderen Plattformen lauffähig
    • der Loro Scanner wurde unter Ubuntu 20.4 und Mint 20.3 getestet
    • die Batch-Datei sollte so aussehen:
      • #!/bin/sh
      • nohup java -jar Loro.jar
    • bei Mint musste der nohup Befehl mit dem angehängten “&”-Zeichen im Hintergrund ausgeführt werden, sonst bringt er eine Fehlermeldung.
    • man muss sich im richtigen Verzeichnis befinden oder eine absolute Pfadangabe wählen.
  • eine aktuelle Java-Installation, ab Version 8 (>= JRE 1.8)
  • ein Internetzugriff ist für das Laden aktueller Daten notwendig
  • zum Editieren der csv-Dateien ist ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft-Excel oder OpenOffice-Calc hilfreich
  • zum Editieren der Konfigurationsdatei oder von Symbol-Listen reicht ein einfacher Text-Editor


2. Installation

2.1 Java-Installation
2.2 Loro Scanner Installation
  • führen Sie die Anwendung “LoroSetup.exe” aus, und folgen Sie den Installations-Anweisungen.
  • den Loro Scanner starten Sie dann entweder über Ihr ggf. angelegtes Desktop-Icon oder über das Starten der Batch-Datei “runLoro.bat“ im installierten Verzeichnis.
  • deinstallieren können Sie das Programm durch das Ausführen von unins000.exe. Danach wird Loro vollständig von Ihrem PC entfernt.
  • nach der Installation finden Sie folgende Dateien im Loro-Verzeichnis:
    • Loro_lib: Unterverzeichnis mit Java Bibliotheken
    • icons8-papagei-48.ico: Icon-Datei mit dem Papagei
    • Loro.jar: Loro Bibliothek
    • runLoro.bat: batch-Datei zum Starten von Loro
    • StocksScannerSetup.ini: Konfigurationsdatei
      • hier können Sie ggf. einen Proxy Server einstellen, Variablen ProxyID und ProxyPort
    • unins000.exe: Deinstallations-Programm
    • Unist000.dat: Daten für die Deistallation
    • PCR_Index.txt: historische Put/Call-Ratio Daten
    • Sample List: Unterverzeichnis mit Symbol Listen


3. System Einstellung

3.1 Symbol Listen
  • eine Symbol-Liste laden Sie in Loro im System Block. Geben Sie den Pfad mit dem Dateinamen im Textfeld (Symbol File:) ein, oder besser wählen Sie Ihre Datei per Browse… aus. Voreingestellt ist der Dateityp .TXT
  • Sie können beliebige Symbol-Listen in Loro einpflegen. Dafür erstellen Sie einfach eine Text- oder csv-Datei mit einem Editor: Zeile 1: Überschrift, z.B. Symbol (wird überlesen) Zeile 2 und folgende: jeweils ein US-Symbol
  • nach dem US-Symbol darf, durch Komma, Semikolon oder Tab getrennt, ein beliebiger Text stehen
  • doppelte Symbole werden automatisch ignoriert
  • Symbole zu einzelnen Aktien oder ETFs finden Sie z.B. auf finance.yahoo.com
  • auch Aktien von Börsenplätze bei Yahoo mit Endung .DE (Deutschland) .PA (Frankreich) .L (England) .SW (Schweiz) .AS (Niederlande) .AX (Australien) können eingelesen werden
  • im Unterverzeichnis finden Sie zahlreiche Symbol-Dateien mit der Endung .TXT
  • in der StocksScannerSetup.ini kann man mit der Variblen ListPath den Pfad einstellen, wo sich die Symbollisten befinden. Voreingestellt ist das Unterverzeichnis “Sample List”. Wechselt man diesen Pfad, müssen sich im Neuen auch die Listen: LVSM, Country, LoroVolaStopModel befinden.
3.2 Historische Preise
  • in Historical Prices muss der Pfad zum Abspeichern der zugehörigen Kursdaten eingestellt werden:
  • wird das Feld leer gelassen, wird das aktuelle Verzeichnis genommen


4. Daten einpflegen

  • vor jedem Scan sollten Sie die notwendigen Daten aktualisieren
  • die Daten werden in csv-Dateien im selben Pfad wie die Symbol-Liste abgespeichert
  • diese Dateien sind editierbar
  • dafür benötigen Sie nur eine bestehende Internetverbindung
  • beim Laden werden die einzelnen Symbole angezeigt
4.1 Basics
  • liest Basic Daten für Aktien oder ETFs
  • es wird eine Tabelle mit Namen (Symbol File Name)_Fundamental.csv und folgendem Inhalt erzeugt:
    • Symbol
    • Type: Stock oder ETF
    • Name, ist kein Unternehmensname vorhanden, wird stattdessen das Symbol genommen.
    • Industry = bei Aktien Industrie, bei ETFs Kategorie
    • (nur bei Aktien) Industry Rank in %: 0% schlechtester Rank … 100% bester Rank
    • (nur bei Aktien) Market Cap. = Marktkapitalisierung in Milliarden
    • Dividend % = Dividenden-Rendite = Dividende in % vom Preis
    • Volume = bei Aktien durchschnittliches Volumen der letzten 3 Monate, bei ETFs aktuelles Volumen
    • (nur bei Aktien) Price / Earnings Ratio (PE Ratio) = Kurs /Gewinn Verhältnis (KGV)
4.2 Earnings
  • liest die aktuellen Earnings Termine für Aktien
  • es wird eine Tabelle mit Namen (Symbol File Name)_Fundamental.csv und folgendem Inhalt erzeugt:
    • Symbol
    • Earnings Termin (YYYYMMDD)
    • BO = before Opening oder AC = after Close (NA = noch nicht bekannt gegeben)
    • C = Confirmed = bestätigter Termin (NA = noch nicht bekannt gegeben)
4.3 Options
  • liest die Optionsdaten
  • es wird eine Tabelle mit Namen (Symbol File Name)_Options.csv und folgendem Inhalt erzeugt:
    • Symbol
    • avg. Options Volume = 30 Tage durchschnittliches Options Volume
    • avg. Open Interest = 30 Tage durchschnittliches Open Interest
    • IV Rank = Implied Volatility Rank in % bezogen auf die letzten 12 Monate
    • IV Pct = Implied Volatility Percentile in % bezogen auf die letzten 12 Monate
    • P/C Vol = Put / Call Volume Ratio
    • P/C OI = Put / Call Open Interest Ratio
4.4 Price
  • liest die historischen Kursdaten
  • speichert diese in dem unter unter historical Prices angegebenen Pfad ab
  • je Symbol-Datei wird dort ein Unterverzeichnis angelegt
  • in diesem Unterverzeichnis wird je Symbol eine Textdatei angelegt
  • diese hat je Zeile folgendes Format: Datum (YYYY-MM-DD), Open, High, Low, Close, Adj. Close, Volume
  • da Zugriffe von ausserhalb der USA beschränkt sind, empfiehlt es sich bei grösseren Listen (> 300)  über ein Virtual Private Network (VPN) zu surfen, und eine US-IP zu benutzen. Hier gibt es zahlreiche Anbieter, z.B. ProtonVPN oder NordVPN.
  • es werden mindestens 200 Tage Kursdaten für Filter Berechnungen benötigt
  • Symbole mit weniger als 200 Tagen oder unbekannte Symbole werden in die Datei BadData.csv mit Datum geschrieben
  • Connection Errors beim Download der historischen Preise
    • am Ende vom Durchlauf werden die  Anzahl der Connection Errors angezeigt
    • tritt ein Connection error auf, wird dieser in die Console geschrieben
    • Tipp: wird der Download langsamer, liegt meist ein dauerhafter Connection Error vor. Dann einfach VPN, während Loro weiter lädt,  trennen und neu verbinden.
    • vor jedem grösseren Download auch am besten eine neue VPN Connection aufmachen.
4.5 Check
  • hier werden ggf. die Werte geladen, bei denen vorher ein Connection Error aufgetreten ist, und diese damit noch nicht geladen wurden.
4.6 Update List 
  • alle Listen werden im Unterverzeichnis Sample List gespeichert
  • ETFs100 liest alle Top ETFs mit einem Relative Strength Wert >= 90 von ETFScreen.com
    • dabei werden diese Filter benutzt:
    • die neue ETFScreener100List wird im Unterverzeichnis Sample List erzeugt
    • die Liste kann auch mehr als 100 ETFs enthalten
    • diese ETF Symbol-Liste kann für weitere Scans benutzt werden
  • QQQ aktualisiert die Nasdaq 100 Aktien
  • IBD aktualisiert eine Aktien Liste von Investor´s Business Daily
  • Swaggy aktualisiert die Wallstreetbets Liste von Swaggy Stocks
  • Short Interest aktualisiert die Aktien mit einem hohen Short Interest
  • Sector Stocks aktualisiert die Listen XLE, XLV, XLY, XLK, XLI, XLC und XME
4.7 Update 
  • läd sequentiell Basics, Earnings, Options und Price


5. Filter Übersicht

  • es gibt Basics, Long Term, Short Term, Earnings und Options Filter.
  • die meisten Filter können über ihren Knopf Schalter ein- und ausgeschaltet werden.
  • zusätzlich können Sie ggf. vorgegeben, ob Filter grösser oder kleiner einem bestimmten Schwellenwert sein sollen.
  • ist das Textfeld leer, werden alle Werte nur angezeigt.
  • wenn Filter nur angezeigt werden sollen, also das Eingabefeld leer ist, werden N/A Werte numerisch als 9999 bzw. 9999.99 angezeigt.


6. Basics Filter

  • hier finden Sie alle Filter für Basis Daten.
  • folgende Basics Filter können Sie verwenden:
    • Aktien oder ETF Name
    • Price = letzter Preis
    • Price Data: Years = Anzahl Jahre von historischen Daten, die mit geladen werden. Voreingestellt ist ein Jahr. Wenn man in dem Feld die Anzahl der Jahre verändert, müssen vor vor einem neuen Laden der Kurse, die alten Dateien mit den Kursdaten gelöscht werden, da diese fortlaufend aktualisiert werden.
    • Industry = bei Aktien Industrie, bei ETFs Kategorie
    • Market Cap.
      • bei Aktien = Marktkapitalisierung in Milliarden, Large Caps > 10,Mid Caps 2..10, Small Caps < 2
      • bei ETFs = Assets under Management
    • Dividend = Dividenden-Rendite = Dividende in % vom Preis
    • Beta (1 = hoch korrelierend mit dem Mark (SPY), > 1 höheres Risiko, < 1 kleineres Risiko) Berechnung: Beta = Standard Deviation ( Daily Change % Stock/ETF) / Standard Deviation ( Daily Change % Index) Der Referenzmarkt SPY wird automatisch berechnet, und muss nicht mehr in den Symbol Listen eingetragen werden. Über die Datei StocksScannerSetup.ini kann die Beta Länge konfiguriert werden (BetaLength=20).
    • Volume = bei Aktien durchschnittliches Volumen der letzten 3 Monate, bei ETFs aktuelles Volumen im Textfeld wird das Volumen in Tausend angegeben, Volume > 250 bedeutet > 250000


7. Long Term Filter

  • hier finden Sie alle langfristigen Filter (3-12 Monate), insbesondere um Trendverhalten zu filtern
  • Sie können bis zu 5 Long Term Filter kombinieren. Diese sind logisch UND-verknüpft
  • folgende Long Term Filter können Sie verwenden:
    • Price / High = aktueller Preis vs. höchster Schlusskurs der letzten 12 Monate in %
    • Price / Low = aktueller Preis vs. niedrigster Schlusskurs der letzten 12 Monate in %
    • Price Rank = aktueller Preis vs. niedrigster und höchster Schlusskurs der letzten 12 Monate in %
    • ROC 2/3/5/10/20/40/60/80/120/250 = Rate of Change = aktueller Preis vs. Schlusskurs vor x Tagen in %
    • ROC  CR = ROC(60)  + ROC(120)
    • ROC DR = (12 * ROC(19) + 4 * ROC(63) + 2 * ROC(126) + ROC(250)) / 4
    • ROC  FR = (12 * ROC(2) + 4 * ROC(5) + 2 * ROC(10) + ROC(15)) / 4
    • ROC GR = (3 * ROC(60) + ROC(120)) / 4
    • ROC IR = ROC(19) + ROC(63) + ROC(126) + ROC(200). Wird für die Loro IVY Rotation (LIR) benötigt.
    • ROC  SR = ROC(19) + ROC(60)  + ROC(120) + ROC(250)
    • ROC TR = ROC(19) + ROC(63) + ROC(126) + ROC(250). Wird für die Loro Thematic ETF Rotation (LTER) benötigt.
    • SMA (Simple Moving Average) 30, 50, 100 und 200 = Price > oder < dem jeweiligen SMA.
    • RSI 100 = Wilder Relative Strength Index der letzten 100 Tage in %
    • ROC / SD = ROC / Standardabweichung der letzten 60 Tage
    • ROC / UI = ROC / Ulcer Index der letzten 120 Tage, ist ROC positiv werden die negativen, sonst die positiven Korrekturen beim Ulcer index genommen
    • Kelly 120/250 = Kelly Formel = prozentWin – ( prozentLoose / (avgWin/avgLoose) ) der letzten 120/250 Tage
    • RS 60 = Relative Stärke Price / SMA(60). Wird für Loro Turn of Month (LTOM) benötigt.
    • RS 200 = Relative Stärke Price / SMA(200)
    • Daily Stop = Kurs vs. VolatilityStop(Länge 20, ATR Faktor 5, einfache Glättung) auf Tagesbasis den ATR Faktor kann man ändern in der Datei StockScannerSetup.ini unter DailyATRFactor=..
    • Weekly Stop = Kurs vs. VolatilityStop(Länge 20, ATR Faktor 5, einfache Glättung) auf Wochenbasis den ATR Faktor kann man ändern in der Datei StockScannerSetup.ini unter WeeklyATRFactor=.. Der Weekly Stop benötigt mindestens einen Download von 2 Jahren (siehe Price Data)
    • Weekly Risk = Risiko in % vs. VolatilityStop(Länge 20, ATR Faktor 3.5) auf Wochenbasis den ATR Faktor kann man ändern in der Datei StockScannerSetup.ini unter WeeklyATRFactor=..


8. Short Term Filter

  • hier finden Sie alle kurzfristigen Filter
  • folgende Short Term Filter können Sie verwenden:
    • Risk = Risiko in % vs. VolatilityStop(Länge 20, ATR Faktor 5) auf Tagesbasis
    • ATR % = Average True Range der letzten 20 Tage vs. aktueller Preis in %. Über die Datei StocksScannerSetup.ini kann die Länge konfiguriert werden (z.B. ATRLength=20). Zusätzlich wird eine Spalte mit dem ATR Wert mit ausgegeben. Wird z.B. für die Loro Sector Rotation benötigt. Bei der ATR Berechnung wird eine Wilder Glättung angewendet.
    • StdDev % = Standardabweichung der letzten 20 Tage vs. aktueller Preis in %. Über die Datei StocksScannerSetup.ini kann die Länge konfiguriert werden (z.B. StdDevLength=20).
    • ADX 14 = Average Directional Index der letzten 14 Tage. Über die Datei StocksScannerSetup.ini kann die Länge konfiguriert werden (z.B. ADXLength=14).
    • RSI 2 = Wilder Relative Strength Index der Länge 2. Über die Datei StocksScannerSetup.ini kann die Länge konfiguriert werden (z.B. RSILength=2).
    • RSI conf. = RSI Bestätigung, Long Bestätigung: z.B. RSI < 10 => (RSI gestern < 10) and (RSI heute > 10) Short Bestätigung: z.B. RSI > 90 => (RSI gestern > 90) and (RSI heute < 90)
    • Solv. = RSI Solver: beim Scannen werden zusätzlich Spalten angezeigt, wo der Preis heute stehen muss, um einen RSI von 10, 40, 50, 60 oder 90 zu erreichen


9. Earnings Filter

  • hier finden Sie alle Earnings Filter
  • folgende Earnings Filter können Sie verwenden:
    • PE Ratio = Price Earnings Ratio = Kurs Gewinn Verhältnis
    • EA Date = erwarteter Earnings Termin, Textfeld Format = YYYYMMDD beim Scannen wird der Earnings Termin ausgegeben, einschliesslich BO = Before Opening oder AC =After Close und bestätigt = C, unbestätigt = NA


10. Options Filter

  • hier finden Sie alle Options Filter
  • folgende Options Filter können Sie verwenden:
    • P / C Vol  = total Put / Call Volume Ratio für alle Optionskontrakte über alle Laufzeiten. ein hohes Put/Call-Volume Verhältnis (> 1) kann bedeuten, dass der Markt überverkauft ist, und ein niedriges (< 1), dass der Markt überkauft ist.
    • P / C OI  = Put / Call Open Interest Ratio für alle Optionskontrakte über alle Laufzeiten. ein hohes Put/Call-OI Verhältnis (> 1) kann bedeuten, dass der Markt überverkauft ist, und ein niedriges (< 1), dass der Markt überkauft ist.
    • avg. Vol = durchschnittliches Options Volumen für alle Optionskontrakte über alle Laufzeiten der letzten 30 Tage. ein liquides Options Volumen sollte > 1000 sein
    • avg. OI = durchschnittliches Open Interest für alle Optionskontrakte über alle Laufzeiten der letzten 30 Tage ein liquides Options Open Interest sollte > 50000 sein
    • IV Rank = aktuelle implizite Volatilität im Vergleich zu dem höchsten und niedrigsten Werte der letzten 12 Monate in %
    • IV Pct. = Implied Volatility Percentile = Prozentsatz der Tage, an denen die IV der letzten 12 Monate unter dem aktuellen IV-Wert lag


11. Scanner

  •  
  • hier können Sie Suchmasken erstellen und öffnen, Scannen und das Ergebnis abspeichern.
    •  
      • erstellt eine Suchmaske und speichert diese als ini-Datei (voreingestellt)
      • in StocksScannerSetup.ini wird in der Varibalen iniPath der Pfad für die ini Dateien abgespeicht, dieser kann auch händisch angepasst werden
    •  
      • öffnet eine Suchmaske. Voreingestellt ist der Dateityp .ini.
    •  
      • startet den Scanvorgang. Es werden dann in einer Liste die Werte angezeigt, die den eingestellten Filterkriterien entsprechen.
      • die Anzahl gefundener Werte finden Sie in der Überschrift in der Symbol-Spalte.
      • die Spalten können Sie ab- oder aufsteigend sortieren, indem Sie die Spalten Überschriften anklicken.
      • wenn Sie eine Zeile auswählen, wird ein Chart der letzten 6 Monate angezeigt. Dieses Fenster kann auf Bildschirmgrösse erweitert werden.
      • in der StocksScannerSetup Datei kann mit FinalDate=YYYYMMDD ein Enddatum gesetzt werden. Dadurch werden nur die Daten bis einschliesslich Enddatum berücksichtigt. So kann man sich ältere Scanergebnisse ansehen.
        • es müssen aber noch ausreichend Kursdaten von mindestens einem Jahr vorhanden sein, ggf. muss man unter Years die Anzahl der zu ladenen Jahre erhöhen.
        • denken Sie daran, dass Datum am Ende wieder zurückzusetzten, also auf FinalDate=(blank).
      • speichert die Ergebnis-Liste ab (voreingestellt *.csv). Diese kann dann auch als neue Symbol-Liste verwendet werden.
      • gibt man nur einen Dateinamen ein, wird .csv automatisch angehängt
      • Zahlen mit Nachkommastellen werden je nach Ländercode mit Punkt (USA) oder Komma (EU) abgespeichert
      • selektiert Symbole aus dem Scanergebnis werden Komma getrennt in den Zwischenspeicher kopiert
      • in TradingView (wwe.tradingview.com) können dann diese Symbole mit Add Symbol (+ Zeichen) in eine Watchlist übernommen, und im Chart analysiert werden.


12. Models

  •  
  • hier sind in sich abgeschlossene Handelsmodelle hinterlegt.
    • 12.1 LAAA
      • führt das Loro Adaptive Asset Allocation Model (LAAA) aus.
      • hier wird eine optimale prozentuale Allokation bezogen auf die letzten 3 Monate in TLT (20+ US  Bonds), QQQ (Nasdaq 100) und GLD (Gold) vorgenommen.
      • in der Loro Setup Datei StockScannerSetup.ini kann man das Allokationsmodell setzten.
        • voreingestellt ist eine eher konservative und empfehlenswertere Variante: LAAA=ROC
          • hier kann eine Allokation auch 0 Prozent betragen
        • eher progressiv aber mit hörem DrawDown behaftet ist LAAA=100
          • hier ist die Summe der Allokationen immer 100 Prozent
    • 12.2 LPCR
      • Loro Put Call Ratio (LPCR):
        • das PCR Signal: > +7% Long Entry, < -4% Long Exit
        • das letzten zwei Put/Call Ratios, in Klammern das Datum der letzten beiden Tage
        • mittleres Put/Call Ratio der letzten 2 und 200 Tage
        • QQQ(60) + IEF ROC(120)
    • 12.3 LVSM
      • Loro Volatility Stop Model (LVSM)
        • lädt zunächst die Kursdaten zu den Symbolen aus der Datei LoroVolaStopModel.TXT im Verzeichnis Sample List
        • danach wird angezeigt, ob diese ETFs oberhalb ihres weekly Volatility Stops (Länge 20, ATR Faktor 3.5) liegen (=1)
        • in einem positiven Marktumfeld sollten mindestens 5 ETFs positiv sein (Total >= 5)
    • 12.4 ISCL
      • International Stocks Climate Indicator (ISCI)
        • lädt zunächst die Kursdaten zu den Symbolen aus der Datei CountryETFs.TXT im Verzeichnis Sample List
        • es wird je Länder ETF die relative Stärke Preis vs. SMA(135) berechnet und abschliessend gemittelt
        • ist dieser Mittelwert über 1 haben wir ein positives, unter 1 ein negatives internationales Aktien Klima
        • zusätzlich wird in Prozent angegeben, wie viele Länder ETFs einen positiven RS Wert (>= 1) haben
    • 12.5 Market
      • Es werden 10 Marktmodelle berechnet:
        • Loro Volatility Stop Model
        • % of NYSE Stocks > SMA50
        • % of NYSE Stocks > SMA200
        • CBOE Market Volatility Index
        • US Stocks New Highs vs. New Lows
        • NYSE Bullish Percent Index
        • Bullish Percent Index NDX (Update Donnerstag 12:00 EST)
        • AAII Sentiment Bull-Bear Spread (wird in der Regel erst am Freitag zeitverzögert aktualisiert, am Donnerstag besser auf AAII.com direkt schauen)
        • A/D Issues vs. SMA60
        • International Stocks Climate Indicator
      • Abschliessend wird ein Mittelwert ausgegeben.
      • Die Scala reicht von 0% bis 100% (best); der Hintergrund ist < 45% rot, 45% – 55% gelb und > 55% grün
      • bei jedem Scan werden die Ergebnisse in der Datei Market.csv abgespeichert
      • der Pfad ist konfigurierbar über StocksScannerSetup.ini Datei: MarketPath=.., Voreinstellung Loro Scanner Hauptverzeichnis